>  tem como usar UPDATE em tabelas diferentes, por exemplo
> alterar icms da tabela vendas se clientes da tabela cadcli = 'RJ' 
Olá Jair
Tem sim. Uma das meneiras é usar o EXISTS
UPDATE T_ICMS SET VALOR = 17
WHERE EXISTS(
       SELECT 1
        FROM
           CLIENTE
        WHERE
           CODIGO_CLI = T_ICMS.CODIGO_CLI
           AND UF='RJ'
       )